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晨思录 Day 287:套利模型

发布时间:2022-11-17 22:49:56⊙投诉举报

在我的操作系统中,可以在不同人和场景之间复制的模型称为普适模型。套利模型就是这样一个普适模型。

套利是一个证券交易术语,又称价差交易。套利是指将资金从利率低的国家转移到利率高的国家,利用利率差来赚取收益。当然因为在套利期间汇率有变动,同时也会采取其余手段(进行远期外汇交易)对冲汇率变动带来的风险。

可以将套利的过程提取成一种模型。

套利的核心在于商品的价格差。我们可以无视商品的价值,只需市场上存在价差即可以执行套利,赚取收益。

我上高中的时候,有一个很有经济头脑的同学经常在上学途中的超市买很多零食,其余同学就趁课间休息时间从他手中购买这些零食。他可以从中赚取一点差价。这就是一种套利。当然这是套利模型的一种最简单的应用。

套利模型的应用也可以略微复杂一点。我们可以对我们买到的商品进行简单的加工而后高价卖出去。比方平安夜前的苹果,做少量简单的包装,而后即可以在平安夜那一天卖出几倍的价格。

在投资市场中有一种玩法是打新套利。新标的上市时,为了扩大知名度会以极低的价格分配一部分筹码到市场。分配过程通常以抽签的方法进行。被抽中的人再以市场价卖出。进行打新的人通过这种方式经常可以赚取数倍的利润。这种套利方式风险极低,基本被抽到就能赚到,所以很多人都会用多个账号同时参加抽签。

网格交易事实上也是套利模型的一种应用。网格交易是在一个价格范围内设置多个等距离挂单,通常都是十几几十个甚至上百个。在一个价格买入后,就会同时在另一个高一点的价格挂卖单。在一个价格卖出,同时也会在一个低一点的价格挂买单。利用市场的波动来赚取收益。

我也执行过套利。我在借贷市场按肯定的年化利率借了一笔钱,而后在投资市场大跌时买入标的。因为当时处于牛市,大跌后大概会涨回去。我利用这个特点赚取了少量收益。

套利模型在多个场景都可以使用,并且在将来的很多场景也可以使用,符合普适模型的标准。

经常收集这些普适模型可以给自己带来巨大的收益。


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